Usługi doradcze w zakresie modelowania matematycznego. Modelowanie ryzyka, pricing ubezpieczeniowy, matematyka aktuarialna.
Fundacja o profilu edukacyjno-rozwojowym.
10.2022.10 – 01.2025. Menedżer Obszaru Rozwoju Modelowania i Analiz – Biuro Ryzyka. Odpowiedzialność za rozwój modelu wewnętrznego Solvency II oraz wprowadzanie zmian w Grupowym Modelu Wewnętrznym. Kierowanie jednostką zajmującą się opracowywaniem modeli matematycznych wspierających decyzje biznesowe (np. wycena składek, odnowienia reasekuracyjne) oraz funkcję zarządzania ryzykiem.
2021.07 – 2022.10 Główny Specjalista – Biuro Ryzyka. Proces aplikacyjny modelu wewnętrznego – odpowiedzialność za część koncepcyjną w różnych kategoriach ryzyka: ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego, operacyjnego oraz agregacji. Opracowywanie modeli matematycznych wspierających decyzje biznesowe (np. wycena składek, odnowienia reasekuracyjne) oraz funkcję zarządzania ryzykiem.
2016.11 – 2021.07 Specjalista – Biuro Ryzyka. Proces przedaplikacyjny modelu wewnętrznego oraz jego przygotowanie – odpowiedzialność za część koncepcyjną w różnych kategoriach ryzyka: ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego, operacyjnego oraz agregacji. Opracowywanie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji biznesowych.
2015.11 – 2016.11 Młodszy Specjalista – Biuro Ryzyka. Wspieranie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w firmie.
Prowadzenie zajęć z matematyki aktuarialnej i finansowej.
Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Rozprawa doktorska: „One-year and ultimate premium and reserve risk in insurance” pod nadzorem prof. Łukasza Delonga.
Matematyka Finansowa, studia ukończone z wyróżnieniem.
2020: One-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution, ASTIN Bulletin, współautorstwo Łukasz Delong.
2020: Additional aspects of one-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution, SGH Warsaw School of Economics Publishing.
2021: One-Year and Ultimate Reserve Risk in Mack Chain Ladder Model, Risks, współautorstwo Łukasz Delong.
2022: Study of Actuarial Characteristics of One-year and Ultimate Reserve Risk Distributions Based on Market Data, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics.
2024: One-Year and Ultimate Correlations in Dependent Claims Run-Off Triangles, Annals of Actuarial Science.
Konferencje / seminaria jako prelegent, 13 pozycji, np.:
· European Actuarial Journal Conference, Lisbon, Portugal, 2024.
· European Actuarial Journal Conference, Tartu, Estonia, 2022.
· Polish Society of Actuaries, Open Floor Webinar, 2021.
· Actuarial and Financial Mathematics Conference, Brussels, 2020.
· International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Munich, 2019.
Konferencje / seminaria jako słuchacz, 5 pozycji, np.:
· Insurance Data Science Conference, Milan, 2022.
· Joint AFIR-ERM / ASTIN Symposium, Warsaw, 2019.
Grant:
· Praca badawcza w ramach grantu NCN OPUS 16 „Modelling of premium and reserve risk in Solvency II” pod nadzorem prof. Łukasza Delonga, 2019 – 2022 (2018/31/B/HS4/02150).
Prelegent, 13 pozycji, np.:
· European Actuarial Journal Conference, Lisbon, Portugal, 2024.
· European Actuarial Journal Conference, Tartu, Estonia, 2022.
· Polish Society of Actuaries, Open Floor Webinar, 2021.
· Actuarial and Financial Mathematics Conference, Brussels, 2020.
· International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Munich, 2019.
Słuchacz, 5 pozycji, np.:
· Insurance Data Science Conference, Milan, 2022.
· Joint AFIR-ERM / ASTIN Symposium, Warsaw, 2019.
Praca badawcza w ramach grantu NCN OPUS 16 „Modelling of premium and reserve risk in Solvency II” pod nadzorem prof. Łukasza Delonga, 2019 – 2022 (2018/31/B/HS4/02150).
Data Storytelling, Piotr Bucki